棕榈油增仓大涨,铁矿石认购上涨,豆粕09-01季节性正套2022.5.27

期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:

期货套利基础第一篇:对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;

期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇:套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;

期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠


期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:

期货实战第一篇:季节性交易法

期货实战第二篇:季节性套利法

期货实战第三篇:季节性单边交易法

期货实战第四篇:单边的对冲操作

期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:

期货资金管理第一篇:资金管理的重要性

期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法

期货资金管理第五篇:PVC2205逐步建仓法

2021年行情和交易总结

本篇内容包括5个部分:

01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;

02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;

03、期权时代:主要统计期权方面的内容;

04、套利广场:主要统计套利方面的内容;

05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;

另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01 今日商品跟踪表

今日商品以涨为主,整体商品增仓-3.5万手,沉淀资金流入60亿。 

今日焦煤大涨,带动煤炭板块领涨;乙二醇下跌,带动聚酯链领跌。

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今天棕榈油2209再度增仓上涨,创反弹新高,距离前高不到200点。

当前油脂有多个利多因素,总体易涨难跌;

1、现货价格高企,总体库存低位,后续随着疫情恢复,需求有增加预期;

2、全球油脂紧张,由于俄乌局势影响,乌克兰农产品出口困难,新季度面临减产,不管是短期还是远期都面临较大的供应不足,再加上欧洲政客不断发表激进言论,刺激局势,导致原油难跌,对油脂也是重要方向标;

3、当前北半球农产品种植期,容易出现天气炒作;

因气象预报显示北部平原将会出现更多降雨,进一步耽搁明尼苏达州、北达科他州和南达科他州的播种工作。

商品气象集团表示,从本周六开始,降雨将会扰乱北达科他州、南达科他州和明尼苏达州的播种工作。这些州春季天气凉爽多雨,已经导致春播进度远远落后计划水平。

4、棕榈油主产国——印尼,不断调整棕榈油出口政策,导致出口无法正常出口。

目前临近5月底,但印尼新DMO政策的具体数量或DMO计算方法仍未公布。这意味着印尼出口商无法申请出口许可证,出口发船无法实施,印尼棕榈油出口禁令相当于仍在持续,昨日BMD毛棕盘面已经有所反应。市场开始担心国内6月新增买船中的印尼船货无法顺利发船,国内近月合约逼仓预期有所强化。此外,隔夜CBOT大豆及国际原油的大涨,也点燃了市场做多情绪。

总的来说,今年是农产品的牛市,易涨难跌,棕榈油还是谨慎做空,后市不排除再创新高。

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02    宏观窥探

今日全球股市普涨,美元回落到101.5附近,VIX恐慌指数回落到28附近,美十年期国债收益率回落到2.7%附近。目前整体通胀率较高,相比之前有所回落,系统性风险下降。

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03  期权时代

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今日LPG大涨,认购期权有翻倍的机会。

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04 套利广场

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今日豆粕大涨,带动09-01价差大幅上涨。

近期主要的交易逻辑在于美豆的种植和生长情况,5-8月份是美豆的天气市时间,外加目前汇率大波动,以做正套为主。

以下内容在上周末的《下周关注组合2022.5.22》中有介绍。

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05 主力持仓跟踪

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